Analisi intraday di volumi e aree di prezzo

A fronte di un doppio minimo (tick più, tick meno), sul secondo livello di 1,4192 gli oscillatori (tutti e tre) si caricano come si deve. Mi sembra una divergenza da manuale.

Sono entrato a 1,4195, stop rigido sotto 89, e ho venduto poco dopo a mercato al superamento di 1,42, a 4204, in pura ottica di scalping. Avevo timore di un ritracciamento sotto il livello psicologico di 1,42 che portasse in laterale i prezzi; trader più capaci del sottoscritto avrebbero invece perseguito l'obiettivo di arrivare in zona 1,4210, in prossimità dell'average price di 1.4214. A ben vedere si era sviluppato un pattern di accumulazione tipo 1-2-3 di Ross, con cinque target  calcolati dal mio gps rispettivamente di

1. 1,4201
2. 1,4208
3. 1,4212
4. 1,4218
5. 1,4225

Io ho scelto una via intermedia fra il primo e il secondo, con rapporto risk/reward 1,5 a 1.

Sono uscito prematuramente anche perché  4210-4214 si era comunque già dimostrata zona di forte resistenza intraday,alle 8 circa del mattino; lo si vede bene dalla barra grigia nella parte sinistra del grafico, che mostra dove i prezzi sviluppano i maggiori volumi. A grandi linee la regola di interpretazione delle barre volume per prezzi è la seguente :

• se la barra volume/prezzo più estesa la troviamo in cima ad un rialzo/su un target a rialzo, e ci sono spike sulla parte superiore delle candele, massimi allineati e/o pattern di inversione, lì identifichiamo una resistenza;
• al contrario, se la barra volume/prezzo compare al termine di un ribasso/su un target ribassista (in entrambi i casi, aiutiamoci con oscillatori e livelli di prezzo), e notiamo shadow nella parte inferiore delle candele, minimi allineati e/o pattern di inversione, è alta la probabilità di aver trovato una zona di minimo.

In intraday il tutto va sempre preso con le molle, ovvero parliamo sempre di aree "temporanee". Abbiamo però dei livelli che ci consentono di collegare e tracciare trend line che, nell'esempio in questione, ci avrebbero consentito un analogo trade (che mi sono perso) verso le 10,20. Va notato che la trend line parallela di colore blu è tracciata prendendo un minimo intermedio di swing precedente, che nel grafico è segnalato dalla piccola freccia verde a 1,4201 verso le ore 7,20 circa. L'analisi dei volumi per aree di prezzo prende spunto dalla metodologia "Market Profile", sviluppatasi originariamente con un software ideato da Pete Steidlemeyer - che è stato Presidente del Chicago Board Of Trade (Cbot) - e che permette di studiare in tempo reale la vera distribuzione dei prezzi all'interno di ogni singola giornata.

Per conferma di quanto sopra esposto, vi metto anche un grafico market profile di tutta la giornata di venerdì 12 ottobre, sempre sull'euro dollaro futures, che vi evidenzia la concentrazione di volumi tutti nella zona 1,4190 - 1,4200.

Mi riprometto di tornare sull'argomento nei prossimi articoli.

Un cordiale saluto e...buona settimana di  trading a tutti !

 Per ulteriori commenti, domande, approfondimenti, formazione e consulenza potete scrivermi a giovanni.lapidari@tiscali.it