Approcci sistematici su EuroDollaro

Cristiano Raco - 11/10/2006

In questo breve articolo vado a ripercorrere quali sono stati gli step essenziali che mi hanno portato di recente, in collaborazione con Fabrizio Bocca, alla creazione di un sistema tradabile sul futures Euro/Dollaro, basato ancora una volta sulla tecnica del Kagi. Il punto di partenza è capire se l’ingresso Kagi (più precisamente l’ingresso al cambio del segno dello swing Kagi) sia performante o se esso sia da accantonare, a favore di altri tipi di entrata. Costruisco un primo semplice embrione di listato di un sistema stop e reverse: Inputs: n(0.20); Vars: statoKagi(0); statoKagi=kagi(n, close); if statoKagi[1]<0 and statoKagi>0 then begin buy at market; end; if statoKagi[1]>0 and statoKagi<0 then begin sell at market; end; La variabile statoKagi sfrutta la funzione kagi, precedentemente già utilizzata per altri sistemi e mai cambiata; essa semplicemente è positiva se lo swing kagi è positivo, e viceversa. L’unico parametro n rappresenta il Reversal Amount, lo scostamento minimo in percentuale richiesto dalla tecnica del Kagi per avere una variazione dello stato. Effettuo un test su time frame a 5 minuti, ultimi 3 anni, facendo variare n, dapprima tra 0.10 e 2.0 con passo 0.10, in un secondo tempo (dopo una prima scrematura dei valori) tra 0.10 e 0.20 con passo 0.01: Fig.1_Report di ottimizzazione della variabile di Reversal Amount Contrariamente a quanto suggerisce il test (0.13), adotto per n il valore 0.18. Ho un gain di 37700 euro con un dd di 14637 euro. Come mai questa scelta? Nelle due seguenti figure la spiegazione. Esse rappresentano il valore del gain e del maximum intraday drawdown in funzione di n, ed evidenziano come la mia scelta ricada su un punto che io ritengo essere di maggiore stabilità, quindi teoricamente più solido al mutare delle condizioni del mercato. Fig.2_Grafico del gain e del drawdown in funzione dell’input n Ripeto lo stesso procedimento di studio preliminare adottando un diverso ingresso, il consueto breakout delle ultime n barre, inserendo le righe di codice: buy at highest(high of data2,n) + 0.0001 stop; sell at lowest(low of data2,n) - 0.0001 stop; Utilizzo data2 a 30 minuti. Con procedimento analogo a quello di cui sopra, trovo come buon valore n=16. Si tratta di un break dei max/min delle ultime 8 ore. In figura l’equity del sistema reversal: Fig.3_Equity curve del sistema S/R di channel breakout. L’equity non mi piace per niente, non tanto per i frequenti e cospicui drawdown, siamo ancora in fase di studio, quanto per il fatto che dopo risultati accettabili nel primo ramo, la strategia pare perdere di efficacia negli ultimi mesi, e questo a mio avviso è sempre un valido motivo per scartare una strategia. La strategia di breakout sull’Eurodollaro sembra stia perdendo efficacia rispetto agli anni passati. Faccio il tentativo con altri due tipi di ingresso, un volatility breakout e un opening range breakout. Nell’ingresso di volatility breakout, compro in stop sull’ultima chiusura di barra incrementata di un fattore proporzionale all’average true range: buy at c+ n*Avgtruerange(10) data2 stop; sell at c - n*Avgtruerange(10) data2 stop; Nell’ingresso di opening range breakout, compro in stop sull’apertura giornaliera incrementata di un fattore proporzionale all’average true range: buy at opend(0)+n*Avgtruerange(10) data2 stop; sell at opend(0)-n*Avgtruerange(10) data2 stop; Ecco le equity che ottengo. Fig.4_Equity curve del sistema S/R di volatility breakout e del sistema di opening range breakout La prima delle due ha una tendenza parabolica decrescente più che preoccupante, e devo dire che anche la seconda non ispira grande fiducia. Decido così di utilizzare la tecnica Kagi della rottura delle inflection line per entrare in posizione sul futures EuroDollaro. Riporterò nel prossimo articolo le successive procedure di affinamento che mi hanno portato alla definizione del sistema di trading che attualmente trado. A presto. Cristiano Raco cristiano.raco@fastwebnet.it