Il BandWidht per Tradestation.

Buongiorno a tutti i lettori, innanzitutto vorrei ringraziare sentitamente i redattori del Lombardreport che mi hanno permesso oggi di esprimere il mio pensiero per la prima volta fra queste pagine.

Ai più sono sconosciuto perché non ho mai scritto libri, né mi vanto di essere un Trader professionista, ma sono un semplice appassionato come voi che è cresciuto sudando tra le pagine del Lombard, seguendo le varie manifestazioni in giro per l’Italia ma soprattutto affidando i miei dubbi ai ragazzi che negli anni hanno popolato il forum.

Da allora di tempo ne è passato molto, nel frattempo tanto ho dato e tanto ho ricevuto da questa mia passione.

Sarà capitato anche a voi di vedere dimostrazioni di indicatori estremamente interessanti che una volta applicati non danno i risultati attesi; con una serie di tre articoli consecutivi, vorrei provare a raccontarvi il mio modo di interpretare un trading system prendendo come base un indicatore facilmente reperibile sulla rete.

Da ormai molto tempo sono ossessionato dalla “Velocità” dei grafici e come spesso si è detto nelle pagine del Lombard, vorrei tentare di portare a mio vantaggio i momenti in cui un titolo si muove direzionalmente piuttosto che lateralmente.

Vediamo con un esempio grafico cosa intendo dire.

Senza prendere grafici troppo illiquidi analizziamo gli ultimi due mesi di Cattolica Assicurazioni:

Credo sia evidente a tutti che a parità di tempo “T” lo spazio coperto dal titolo è nettamente diverso. Se infatti a gennaio 2009 il titolo ha sempre gravitato attorno ai 24/25 Euro, a febbraio è passato dai 23,54 Close della prima barra fino ai 17,4 della prima barra di marzo.

Lo spazio percorso quindi nel medesimo Tempo è nettamente superiore.

Per spiegare un buon metodo di rappresentazione della velocità di un titolo, prenderò spunto da un articolo di Massimo Gotta comparso sul TTM n.235 del 24/02/2006 che descriveva il funzionamento del BWI  (Band Widht Indicator) tradotto per Tradestation, e di come applicarlo ad integrazione di un potenziale tradingsystem.

Innanzitutto come indica l’articolo, il BWI è un derivato delle famosissime Bande di Bollinger che si adattano dinamicamente al mutare della volatilità, quindi anche della velocità del titolo ed esprime il differenziale tra la banda superiore e quella inferiore secondo la formula sottostante:

Nel prossimo articolo analizzeremo il codice ed il suo utilizzo.

Walter Demaria