Il BandWidht per Tradestation –Parte III-

Eccoci arrivati all’ultimo appuntamento, in questa fase vorrei far capire al lettore come spesso i sistemi migliori sono quelli che si riconducono a cose semplici. Non bisogna per forza andare a scomodare le scienze più astruse per essere vincenti… oggi vedremo come usare il BandWidht per migliorare le performance di un sistema di base.

Per fare questo, a carattere esemplificativo, ho creato un sistema semplicissimo: ho scelto di andare solamente LONG entrando in acquisto al massimo delle 20 barre e vende al minimo delle 10 barre precedenti.

Ho creato anche un indicatore per visualizzare meglio gli ingressi e le uscite descritte precedentemente, ecco i due codici:

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         Indicator       : W_channel_indicator       

         Last Edit       : 14/03/2009

         Provided By   : Demaria Walter

         Description    : Plotta i canali di ingresso e uscita

         calcolati su massimi e minimi da usare nella relativa strategia.

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Inputs:LChnEn(20),LChnEx(5);

If CurrentBar>1 then begin

         Plot1(Highest(H,LChnEn)[1],"HHLChnEn");

         Plot2(Lowest(L,LChnEx)[1],"LLLChnEx");

end;

{******************************************************

         System         : W_channel_system

         Last Edit       : 14/03/2009

         Provided By   : Demaria Walter

         Description    : sistema solo LONG che entra alla rottura del canale superiore ed esce in rottura del canale inferiore.

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Inputs:LChnEn(20),LChnEx(10);

{Buy entry orders}

Buy("LONG") at Highest(H,LChnEn)  on stop;

{Sell Trailing stop orders}

ExitLong("LTrail") at Lowest(L,LChnEx) on stop;

Vediamoli applicati ad un esempio concreto, Impregilo a fine 2003:

Come si vede è un sistema che pur nella sua banalità coglie molto bene i trend pronunciati, e come tutti i trendfollowing soffre terribilmente nei momenti di lateralità.

I lettori più attenti avranno già intuito che il prossimo passo sarà imporre al sistema di Entrare LONG solo se il BWI è maggiore della sua mm50; così facendo si tenterà di evitare molti falsi segnali.

Ecco lo stesso grafico col nuovo codice applicato, nel quale si nota un netto miglioramento di performance: