Il BandWidht per Tradestation –Parte III-

Ecco il codice definitivo con l'implementazione del BWI:

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         System         : W_channel_system modificato con filtro BWI

         Last Edit       : 14/03/2009

         Provided By   : Demaria Walter

         Description    : sistema solo LONG che entra alla rottura del canale superiore ed esce in rottura del canale inferiore.

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Inputs:LChnEn(20),LChnEx(10);

Inputs:Len(20),Stdev1(2),Stdev2(-2),periodmedia(50);

vars:media(0),IndBWI(0);

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Definisco le variabili

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IndBWI=BWI(Len,Stdev1,Stdev2);

media=average(IndBWI,periodmedia);

{Buy entry orders}

if IndBWI>media then begin

Buy("LONG") at Highest(H,LChnEn)  on stop;

end;

{Sell Trailing stop orders}

ExitLong("LTrail") at Lowest(L,LChnEx) on stop;

Vediamo come è andato il test: ho preso 10 titoli del paniere SPMIB40 e li ho messi a confronto, di seguito riporto I report e I grafici:

Report W_Channel_Portafoglio (senza BWI):

NOTE: Test di portafoglio su 10 titoli azionari effettuato con il software Rina Portaolio Evaluator.

Tutti i test sono stati eseguiti con un capitale di 2000Euro per operazione e commissioni pari a 8 Euro.

Report W_Channel_Portafoglio_BWI:

NOTE: Test di portafoglio su 10 titoli azionari effettuato con il software Rina Portaolio Evaluator.

Tutti i test sono stati eseguiti con un capitale di 2000Euro per operazione e commissioni pari a 8 Euro.

Conclusioni:

come si nota confrontando i due report, il profit factor è migliorato notevolmente passando da 1.34 a 2.03, il numero di trade è diminuito considerevolmente ed anche il valore di RINA Index è migliorato in maniera sostanziale.

La semplice introduzione del BWI rende il sistema non solo più profittevole ma anche più sopportabile, i valori sopracitati indicano che stiamo meno tempo a mercato, che i trade sono mediamente più profittevoli, e che il rischio economico che dobbiamo sopportare per ottenere il risultato è minore.

Ovviamente si potrebbero fare innumerevoli critiche sulle scelte adottate durante la scrittura dell’articolo, come la scelta dei titoli o della lunghezza dell’indicatore, ma come detto tali scelte sono state fatte a titolo esemplificativo, sta al lettore se lo vorrà approfondire l’argomento a suo piacimento facendo test ad esempio con lunghezze diverse o applicando l’indicatore a strategie diverse.

Questo articolo non ha la pretesa di insegnare nulla, ma è stato pensato con l’intenzione di stimolare i lettori a non fermarsi di fronte alle apparenze, con tanto lavoro e con strumenti semplici si possono fare delle buone cose nel trading.

Ve lo dice uno qualunque…

Per commenti o suggerimenti ci vediamo tutti i giorni sul forum oppure scrivetemi a:

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