Calcio di rigore in divergenza

Buongiorno a tutti. Il titolo di questo articolo,volutamente ironico, descrive una situazione che spesso riusciamo ad identificare nell'operatività quotidiana. Infatti durante il giorno, alla fin fine sono due le cose che possiamo fare : o riusciamo ad entrare e gestire un trend, oppure dobbiamo aspettare i momenti di inversione. Questa secondo prassi non è priva di rischi, poiché si pone contro la tendenza principale, e quindi dobbiamo adoperare alcuni accorgimenti e filtri operativi. Uno dei principali, come tutti sanno, è l'uso delle divergenze fra prezzi e indicatori. Non mi soffermo adesso su cosa intendiamo quando parliamo di divergenze, dal momento che credo che questi concetti siano patrimonio comune ai lettori del Magazine.

Desidero invece mostrarne una concreta applicazione, mediante l'utilizzo di un "riconoscitore automatico" di tali configurazioni, che è disponibile nella versione beta della mia piattaforma grafica ProRealTime. Resta inteso che la presenza di sistema automatici e/o di ausilio al trading non può a mio parere sostituire la discrezionalità dell'operatore sulla gestione del trade, sia per l'entrata in posizione che durante lo sviluppo dell'operazione.

Vediamo alcuni grafici del Bund.: in questo grafico a time frame 15 minuti, sviluppato durante il corso della settimana, si notano diversi pattern interessanti.

Vediamo che fra il 7 e l'8 febbraio si concretizza una discesa interessante. Possiamo tracciare una trendline che unisce i massimi decrescenti e verificare una configurazione a beccuccio, a me molto cara, che di norma preannuncia un tentativo di inversione. Attendiamo due minimi decrescenti pure essi, e osserviamo poi lo stocastico che segnala divergenza (secondo minimo più alto), e l'astina nera del riconoscitore automatico(cerchiata come lo stocastico con un ellisse) che mi dice di stare in allerta. Sulla rottura della trendline ribassista, ho anche il superamento di due massimi di swing del 1 e del 5 febbraio a 116,80.

L'operazione poi stata interessante, perché ha conseguito un target pari a due volte (come spesso accade) dell'altezza della figura triangolare. Si nota anche che man mano che i prezzi salgono a ricercare il massimo precedente a 117,50 (pizzicato in pieno) il sistema di divergenze inanella una serie crescente di allarmi ribassisti. In questo caso non si entra al primo segnale contrario, poiché rischiamo di prenderci uno schiaffo in faccia dalla forza del trend sottostante. Si aspetta che il trend perda forza e, come in questo caso, diventi parabolico, e si concretizza un ottima occasione di stop and reverse.

Il giorno 11 stessa situazione: discesa, trend line di massimi decrescenti (in questo caso solo due), solita figura a beccuccio/cono di gelato (non prendetevela, non mi riesce di chiamarli triangoli), stocastico che mostra risveglio e interessante serie di avvisi sul riconoscitore automatico. Come nel caso precedente, buono anche il crossing rialzista delle mm 13/34.