Come lavorare le barre ad ampio range con pochi rischi

L'operatività basata sulle barre ad ampio range (wide range bar) non può che risultare tra i migliori strumenti operativi presenti nella "cassetta degli attrezzi" di un mini day-trader. Premesso che nelle prossime settimane verrà analizzato approfonditamente l'argomento nella sezione corsi online, oggi mi limiterò soltanto a mostrarvi un caso di studio che ci porta ad analizzare interessanti aspetti legati a questo tipo di operatività.

Per chi come me ama assumere minor rischi possibili, esiste la possibilità di lavorare intraday con queste configurazioni senza per forza doversi assumere un rischio elevato dovuto all'ampiezza della barra formatasi. Il nostro intervento operativo non sarà così giustificato dalla sola rottura del massimo/ minimo della barra ad ampio range (che nella letteratura corrente giustifica l'attivazione del setup).

Dunque, una volta constatata la formazione di una barra ad ampio range (possibilmente con volumi superiori alla media degli ultimi 30 giorni e in particolar modo sui titoli illiquidi), cosa cerchiamo nei grafici intraday? Quale sarà il nostro time frame "preferito"?

Innanzitutto, andremo a lavorare con il book, il time & sales e i grafici a 5 minuti. Preferisco questo minutaggio perché frame più stretti risultano troppo veloci, mentre quelli superiori ai 5 minuti rischiano di risultare troppo lenti. Il book e il time & sales permettono di avere una visione completa di ciò che sta succedendo, in quanto sarà possibile verificare se la pressione esercitata dagli operatori è in acquisto o in vendita (occhio anche alle quantità scambiate sui titoli illiquidi, ad esempio se passano ordini da 5.000 o 10.000 pezzi, il che potrebbe significare che i player presenti sul titolo sono "pesci grossi"). Infine, bisogna verificare sul grafico a 5 minuti l'eventuale formazione di un pattern intraday affidabile (es. flashback, breakout di un consolidamento, rally mattutino fallito, stepping in front of size, ecc.).

A questo punto il gioco è fatto, bisogna solo cliccare con il mouse per entrare sul mercato. Sui titoli più illiquidi è preferibile essere anche abbastanza veloci, ad esempio entrando proprio nel momento in cui avviene la rottura di un determinato livello piuttosto che aspettare che lo stesso venga superato di 1-2 tick. Il possibile slippage potrebbe non consentire la buona riuscita del trade.

Ecco ora un esempio pratico che ha come protagonista Eurotech (ETH.MIL). Ieri il titolo ha formato un 3 wakeup call con massimo a 8,60€, minimo a 8,11€ e chiusura a 8,45€. Il range della barra risulta appena maggiore del 6%, un valore troppo alto per lavorare il titolo sul time frame daily.

Come può allora comportarsi un mini day-trader? Semplice, studiando il titolo in intraday. Vediamo come.

Il titolo apre a 8,60€ (massimo del giorno prima), effettua un veloce pullback verso la chiusura della seduta precedente e poi va a rompere gli 8,60€ configurando un flashback da manuale. Un mini day-trader aveva la possibilità di entrare a 8,60€ con stop loss 8,51€ (il minimo di giornata è stato 8,515€) ad esempio con soli 400 pezzi, rischiando così 36€ le commissioni (un rischio accettabile per un trade intraday). I prezzi, a meno di due ore dalla chiusura, hanno raggiunto un massimo intraday di 8,99€. Insomma, un rapporto rischio/rendimento da far perdere la testa...

Per maggiori info su consulenza e formazione, scrivete a: info@miniday-trading.it