Contro trend

Giovanni Lapidari - 11/03/2008 16.54.00

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I lettori che mi seguono sul TopTrader Magazine avranno visto che utilizzo, come ausilio all'operatività intraday e non, alcune analisi sui prezzi. Oggi vorrei descrivere più da vicino questa prassi di lavoro, mostrandone una concreta applicazione su un trade effettuato sull'euro dollaro nella giornata di venerdì 7 febbraio. Nel tempo mi sono costruito un sistema che analizza, in base a determinati calcoli, le relazioni che intercorrono nelle serie storiche dei prezzi, relative agli strumenti finanziari che abitualmente seguo.

Queste relazioni sono stare in seguito codificate in un certo numero di algoritmiNavigazione. In informatica, con il termine algoritmo si intende un metodo per la soluzione di un problema adatto a essere implementato sotto forma di programma.

 

In parole povere, le mie tecniche di trading si basano su :

 

1. analisi grafica, e questa è la base.  Secondo me il mercato ha una sua "musica" di fondo, e un determinato lavoro sul grafico ci può aiutare a scoprire zone "nuove" nelle quali operare.  Peraltro il grafico è "solo" una traduzione fedele dell'atteggiamento degli operatori, quindi bisogna prestare attenzione a

 

1. rapporti fra prezzi (correlazioni).  Gli operatori si scambiano prezzi, non barre o candele. Esistono prezzi e/o aree relative che hanno un enorme importanza, e altri valori che il mercato dimentica dopo 5 minuti.

 

Quindi, quando osservo il grafico, ho sempre un ausilio che mi dice dove mi trovo. Il programma quindi indica le zone di prezzo attorno alle quali, o al superamento delle quali,  possono avvenire movimenti significativi (impulsi, accelerazioni, nascita o inversioni di trend) e/o meritevoli di attenzione. Se i vari segnali mostrano prezzi coincidenti fra loro (o molto simili), allora è alta la probabilità che i movimenti che seguono il loro superamento siano significativi.

La gestione delle operazioni, sia per l'entrata che per l'uscita o lo stop, è in ogni caso discrezionale. Questo significa che in ogni caso mi lascio la libertà di entrare o non entrare in posizione in totale autonomia, in base alle indicazioni del grafico (rottura o tenuta trend line / swing / canali paralleli, ecc) e a quelle provenienti da oscillatori/indicatori, medie mobili, accumulazione o distribuzione di volumi, ecc. Non è quindi un trading system, almeno nel senso classico del termine.

Ecco l'indicazione che avevo per venerdì 7 febbraio:

Short sotto 1,5373.

La chiusura del giorno precedente era stata a 1,5378. Questa era una buona indicazione; un segnale short poco al di sotto del prezzo di chiusura ti dice : caro trader, aspetta che il mercato segni un massimo magari superiore a quello del giorno prima. Osserva se il mercato lo regge questo prezzo, perchè se invece dopo aver fatto un nuovo massimo inverte e scende sotto al prezzo di chiusura di ieri, è alta la probabilità che questa "delusione" da parte degli operatori (essere andati long per trovarsi con il cerino in mano) si concretizzi in nuove vendite. Se un mercato è forte (e l'euro dollaro indiscutibilmente lo è) non inverte volentieri, e quasi sempre la  prima volta il tentativo non va a buon fine.

 

Osserviamo un grafico a 30 minuti perché ci mostra aspetti interessanti: la linea nera orizzontale fra 1,5370 e 1,5376 identifica gli ultimi swing rialzisti della seduta precedente. Fra 44 a 52 abbiamo una bella barra di volumi a protezione, e un supporto di una trend line ascendente (di colore rosso).