Un esempio di sistema multiframe

Il grafico riporta il Bund a 5 minuti, cui è sovrapposto il grafico Kagi. Viene effettuato un trade short con 2 contratti non appena il grafico dei prezzi si porta sotto al minimo di swing a 115,51.  Successivamente il grafico Kagi diventa rosso (fase ‘Yin’) e il punto di reverse long viene portato sul massimo di swing a 115,63. Fortunatamente il Bund scende e raggiunge il primo target, mentre chiude il secondo contratto a fine giornata.

Ecco il report del sistema relativo all’anno 2006:

Fig.2_report del sistema BundKagiSwing senza filtro daily.

Vediamo come cambia il report se inseriamo un filtro basato su barre daily. Come filtro direzionale decido di utilizzare lo stesso swing Kagi, ma calcolato su candele giornaliere. Se il Kagi daily è in fase Yang (rialzista) il sistema effettua solo i trade long, viceversa se il Kagi daily è in fase Yin (ribassista) esso effettua solo i trade short. In figura 3 osserviamo lo swing Kagi sul grafico daily del Bund dal novembre 2006. La freccia indica la seduta del 12 gennaio, nella quale il Kagi è in fase Yin, motivo per il quale si accettano solo i trade short.

Fig. 3_Grafico daily del Bund con sovrapposto lo swing Kagi

Così come costruito il sistema entra solo nella direzione del trend di fondo, ma a livello intraday attende un rintracciamento prima di intraprendere la posizione. Infatti se il trend daily è crescente, si intraprendono posizioni long sul 5 minuti solo se il Kagi diventa crescente in intraday (Yang) da una precedente situazione di trend intraday negativo (Yin).

Ecco il report e l’equity curve dello stesso sistema precedente, con l’aggiunta del filtro daily:

Fig.4_Report (anno 2006) con l’aggiunta del filtro daily.

Fig.5_Equity curve 2006 del precedente sistema

            In sostanza con la sola aggiunta di un filtro daily il proft factor sale da 1,29 a 1,92, mentre aumenta il rapporto gain/drawdown e cosi anche gli altri parametri critici del sistema. Inoltre abbiamo introdotto solo un parametro aggiuntivo nel sistema (l’input del filtro daily, cioè il reversal amount del Kagi daily), quindi per quanto riguarda problema dell’ overfitting non corriamo grossi rischi.

            Naturalmente avrei potuto usare qualunque altro tipo di indicatore come filtro daily, di seguito ecco quello che si ottiene utilizzando una media mobile esponenziale:

Fig.6_Report ottenuto utilizzando una media mobile come filtro daily

            Anche cosi il report migliora rispetto a quello di partenza, anche se i risultati migliori si sono ottenuti utilizzando lo swing daily, che ha una maggiore velocità di adattamento al grafico dei prezzi rispetto a una media mobile sfasata.

A presto

                                                                       Per domande e chiarimenti

                                                                       cristiano.raco@tin.it