KAGI EURUSD - La tecnica del Kagi applicata al future sull’EuroDollaro

Cristiano Raco - 11/11/2006 2.06.00

La prima cosa da fare è inserire un money management. Per lo stop loss: if marketposition<>0 then begin exitlong at entryprice-n*avgtruerange(10) data3 stop; exitshort at entryprice+n*avgtruerange(10) data3 stop; end; Queste righe di codice dicono al sistema di utilizzare come stop loss un quantitativo che sia proporzionale all’average true range, cioè al range medio delle ultime 10 barre daily (utilizzo il daily come data3). Quindi se la volatilità è bassa avrò stop piccoli, che si allargheranno nei periodi in cui la volatilità aumenta. Con n=0,1 ottengo il report di figura1: Figura1_Report del sistema S/R con stop loss proporzionale all’Atr daily. Il rapporto tra gain e drawdown è più che raddoppiato rispetto alla versione senza stop loss, il profit factor è ancora basso, così come la bassa percentuale di operazioni profittevoli. Tuttavia l’elevato rapporto tra vincita media e perdita media indica che probabilmente migliorando il money management il sistema andrà ad equilibrarsi maggiormente. Inserisco un trailing stop sul massimo/minimo delle ultime 6 barre a 30 minuti (data2 è il 30 minuti), che scatti solo se viene superata una soglia di guadagno almeno pari allo stop loss: if marketposition<>0 and maxpositionprofit/bigpointvalue>= 0.1*avgtruerange(10) data3 then begin exitshort at highest(h data2,6) - 0.0001 stop; exitlong at lowest(l data2,6) + 0.0001 stop; end; Figura2_Report del sistema S/R con money management migliorato. Il report migliora nettamente, anche se l’average trade e il profit factor sono ancora bassi. Evidentemente c’è ancora qualche piccolo passo da effettuare. Decido di inserire un filtro statistico che blocchi l’operatività in condizioni di volatilità elevata rispetto alla media storica. In questo modo cerco di selezionare i trade con maggiori probabilità di guadagno. Infine, grazie a un ulteriore miglioramento della routine di money management che prevede tra l’altro l’inserimento di un punto di breakeven e di un target point, ottengo il sistema definitivo i cui risultati riporto in figura3 e 4: Figura3_Report del sistema KagiEurUsd a partire dal 29 settembre 2003. Figura4_Equity curve del sistema KagiEurUsd a partire dal 29 settembre 2003. Il report finale è soddisfacente: il rapporto tra gain e drawdown è pari a 16 (da 2,5 iniziale), mentre la percentuale di operazioni vincenti è superiore alla soglia (che considero minima) del 50%, mentre il profict factor e il rapporto win/loss sono sufficientemente elevati, pur trattandosi di un sistema intraday. Il numero consecutivo di perdite eguaglia quello delle vincite, mentre il numero medio di operazioni effettuate è di circa 13 al mese, quindi anche l’operatività è sostenibile. Ecco l’ultima operazione eseguita dal sistema, mercoledì 18 ottobre: Figura5_Operazione eseguita dal sistema KagiEurUsd il giorno 18 ottobre 2006. Il sistema va short in mattinata alle 10.45 a 1,2582 ed esce purtroppo dalla posizione alle 19.15 sul massimo delle ultime 6 barre a 30 minuti. Il gain in questo caso è modesto, pari a 200 dollari.