il kane’s % hooks system
Vediamo come costruire e cosa si può ottenere con il sistema ‘ % Hooks' ideato da Steve Kane ed illustrato nel libro ‘Day trading systems and methods' di Le Beau-Lucas. Il sistema è di tipo intraday, con chiusura delle posizioni rigorosamente a fine seduta e prevede l'utilizzo di due scale temporali, il 5 e il 60 minuti.
Come primo accorgimento bisogna determinare il trend giornaliero del mercato. Utilizzando le barre orarie, si intraprendono posizioni solo se il mercato ha segnato un nuovo massimo o minimo entro le ultime due ore. Se il trend è up si considerano solo i trades long, viceversa per gli short. Questo è l'unico filtro presente nella versione originale del sistema.
Per gli ingressi si utilizza uno stocastico slow a 12 periodi, calcolato sul 5 minuti. Si compra se la linea del %K risale al di sopra di 20 dal basso verso l'alto e si va short quando scende sotto 80 dall'alto verso il basso. Di seguito riporto il codice in Easylanguage per TradeStation.
Si definisce una variabile trend che assume il valore 1 in caso di trend long, il valore -1 nel caso di trend short e il valore 0 altrimenti;
Inputs: length(10) , sl(5), nbar(2) , tp(20);
Vars: trend(0);
if maxlist(h data2,h[1] data2)=highest(h data2, length) then trend=1
else if minlist(l data2, l[1] data2)=lowest(l data2, length) then trend=-1
else trend=0;
Ecco le regole per gli ingressi:
if marketposition=0 then begin
if trend=1 and slowk(12)[1]<20 and slowk(12)>20 then buy at market;
if trend=-1 and slowk(12)[1]>80 and slowk(12)<80 then sell at market;
end;
L'idea è dunque quella di comprare in un trend al rialzo, solo in seguito a una discesa dei prezzi di brevissimo termine.
Per le uscite poniamo uno stop fisso in punti (a cui facciamo corrispondere un tp) e uno stop sotto il massimo/minimo delle ultime n-barre:
exitlong at entryprice-sl stop;
exitshort at entryprice sl stop;
exitlong at lowest(l data2,nbar) -1 point stop;
exitshort at highest(h data2, nbar) 1 point stop;
exitlong at entryprice tp limit;
exitshort at entryprice-tp limit;
A titolo di esempio vediamo cosa si ottiene con una scelta opportuna dei valori dei parametri per il futures emini Russel2000 quotato al Cme:
Fig.1 - Performance report del sistema %K Hooks su emini-Russel2000, da settembre 2006 a oggi.
Fig.2 - Equity curve del precedente sistema su emini-Russel2000.
I parametri del report che lasciano qualche dubbio sono la percentuale di successi e il profit factor, piuttosto bassi, mentre il rapporto tra net profit e drawdown è discreto, se si tiene conto che il test è relativo a 7 mesi si dati. Per migliorare il sistema si potrebbe pensare di passare a un time frame più lento del 5 minuti, allo scopo di aumentarne la stabilità. Inoltre occorre sicuramente cercare di adattare i parametri alle condizioni del mercato per renderlo maggiormente performante su un periodo temporale più esteso.
A presto
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