Metastock e lo Standard Error Channel

Da un po' di tempo a questa parte (ed questo è il motivo della mia assenza dalle pagine del TTM e dal Forum), sto cercando di far evolvere la mia metodologia di trading, cercando dei filtri che mi permettano di valutare meglio se quel particolare setup di prezzo sia degno di attenzione o meno, al fine di ridurre i falsi segnali ed in modo particolare le false rotture, che sono una delle mie "bestie nere" insieme ai gap.

Orbene, profittando della discesa del nostro mercato, dove ho ridotto all'osso l'operatività, mi sono concentrato su alcune novità della nuova versione 10.0 di Metastock, prendendo spunto dal confronto con i colleghi di Lombard che utilizzano metodologie diverse dalla mia.

L'attenzione si è rivolta in particolare su due nuovi strumenti grafici: lo Standard Error Channel ed il Fibonacci Extension, di cui parleremo nel prossimo articolo; due tool grafici che vanno idealmente a chiudere un percorso di studio e ricerca partito già mesi addietro quando vi presentai due articoli sull'Elliot Wave Oscillator, come tentativo di capire se, ed in quale misura, Metastock potesse prestarsi ad un'analisi di stampo elliottiano con un grado di approssimazione decente.

Ma facciamo un passo indietro, e cerchiamo di analizzare i presupposti di partenza che hanno guidato questa mia ricerca.

Un setup di prezzo, essendo una configurazione grafica che si realizza in un lasso di tempo brevissimo (da una a tre barre al massimo), e che per forza di cose si presenta ogni volta che tutte le condizioni sono verificate indipendentemente dal "momento" di mercato, è normale che in alcuni frangenti dia un segnale fallace. D'altra parte il trading sistematico (dove l'analogia con i pattern di prezzo è molto stretta) è la cartina di tornasole nello spiegarci che una buona tecnica di trading ha al massimo un vantaggio in termini di successi percentualmente sul totale delle operazioni effettuate, mai la certezza della vincita. Sappiamo che i pattern di prezzo, per lo meno quelli più "evoluti", incorporano al loro interno già dei filtri operativi, che dovrebbero scremare e far risaltare solo i più promettenti. Ma a volte non basta, e se si utilizzano i setup all'interno di una strategia fondamentalmente discrezionale, capite che il margine di incertezza aumenta sensibilmente.

Come logica conseguenza a questa premessa, ciò che andavo cercando era un modo per "integrare" un'operatività basata su setup di prezzo con una metodologia di "lettura" del mercato da anteporre come filtro iniziale alle decisioni operative. E come spesso accade, quando si intraprende la strada del progredire, ci si accorge che non c'è nulla da inventare, ed anzi si riscoprono metodi operativi "tradizionali" da calare nel contesto attuale, magari adattati alla bisogna, ma sempre intatti nel nucleo centrale della filosofia originaria.

Ma torniamo a noi, e cerchiamo di aiutarci con degli esempi pratici per non perdere il taglio operativo, che è poi quello che ci interessa. Suggerisco di andare a ripescare i due articoli sull'Elliot Wave Oscillator, poiché sono parte integrante del discorso e contengono i codici Metastock per creare l'indicatore; entrambi sono disponibili nell'archivio del TTM.