Il prezzo questo sconosciuto

Giovanni Lapidari - 04/06/2008 13.44.00

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Seduta molto interessante quella di ieri, e ancora più interessante come è iniziata la settimana. Volatilità in aumento, e questa è tutta componente buona per noi trader. A patto, ovviamente di avere molta testa sulle spalle. Quindi l'ottica operativa resta ancora quella di lavorare su validi supporti e resistenze. Personalmente in questo momento sono compratore solo sul bund, senza in ogni caso portare alcunché in overnight.

Altro dato che osservo è che in Europa i tick latitano, mentre in America volumi e transazioni sono in netto rialzo, e questo mi fa pensare che in Europa la confusione deve ancora arrivare come si deve. Bund ieri con un range da paura e volumi altissimi, quasi 2.000.000 di pezzi. Oggi consiglio di creare subito un Fibonacci sul range di ieri, tenendo d'occhio come supporto 111,77 e a rialzo la zona 112,13 -112,16 : se volesse salire lo vedrete da cosa combina (e come lo fa) in quella zona di prezzo.

Ricordate sempre che i prezzi sono una miccia che attiva i movimenti, ma poi dobbiamo sempre osservare COME il grafico si comporta sui prezzi "importanti". Da qualche giorno ho elaborato un nuovo algoritmo che, all'inizio di ogni settimana e successivamente per ogni giornata operativa, mi segnala divergenze e squilibri di prezzo del mio sistema di trading. Per lunedì 2 giugno avevo queste indicazioni, che mostravano una divergenza ribassista  di tipo settimanale sull'azionario e euro dollaro, e rialzista per la giornata sempre su euro dollaro e poi sul Bund.

Il sistema ovviamente mi ha fornito anche un prezzo che poteva attivare la divergenza, e sul Bund ne è nata un'operazione su due contratti acquistati alle 8,40 in mattinata a 111,88; il primo è stato chiuso a 112,13 e il secondo a 112,35 entrambi in giornata. Sulla valuta il segnale è scattato ma non si è raggiunta la condizione di prezzo e quindi il trade non si è attivato.

Questi sistemi automatici non sono la panacea di tutti i mali, ma in ogni caso aiutano tantissimo nel lavoro quotidiano, esercitando una duplice azione :

 

• 1) Filtraggio dei trade
• 2) Educazione (e io ne ho bisogno come tutti) alla disciplina

 

Qui sotto vedete la schermata del file.

 

 

 

 

Oggi credo che il cross potrebbe salire, e avrei un indicazione di long anche sul Dax, alla quale credo invece poco (il TREND è short); da seguire eventualmente per un movimento veloce, perché mi aspetto che il 7.000 psicologico si faccia sentire. A 7.040 ci sono molti volumi.

 

 

Comunque per chi vuole fare il long bisogna giocare di anticipo sui segnali,e quindi entrare tra 7.000 e 7.010 massimo. Il segnale si rinforzerebbe a 7.030 con target 7.051-7057 (resistenza), poi 7.074 e infine 7.093 dove secondo me si fermerebbe una eventuale salita. Ieri sera alla chiusura dei mercati, influenzati dalle dichiarazioni di Bernanke (che parlerà nuovamente stasera alle 20,45), ho guardato con calma il grafico del Dax e ho fatto alcuni ragionamenti che vorrei condividere con voi.

Inizialmente mi sono soffermato sul grafico Market Profile del 30/5-2/6-3/6, sul quale ho riportato i ritracciamenti di Fibonacci con le proiezioni a ribasso, che mi davano :

 

127% a 6.912

138,2% a 6.892

150% a 6.871

161,8% a 6.850

176,4% a 6.823

 

Quindi il target di arrivo di un successivo trend short a 3 giorni potrebbe essere tra 6.850 e 6.820, punto più punto meno.

 

Ecco il grafico.