Spread farina di soia, olio di soia: scattato il segnale di entry

 

 

 

BUY SM N8, SELL BO N8 (Long Farina di Soia Luglio 08, Short Olio di Soia Luglio 08)

Prima di impostare questo spread occorre fare un ragionamento che può essere utile anche ai fini didattici. Si tratta infatti di capire come equiparare due strumenti che si muovono in modo "diverso" e cioè che hanno pesi differenti. La cosa migliore è fare un esempio pratico:

La farina di Soia si muove con tick del valore di 10 cts di $ e un punto pieno vale 100 $.

L'olio di Soia invece si muove con tick del valore di 6 cts di $ e un punto pieno vale 600 S.

Come fare per equiparare queste due materie prime in modo da poter calcolare correttamente il livello di entrata e di uscita dallo spread ?

Ecco la formula:

SM * 100 - BO * 600 (dobbiamo moltiplicare il prezzo della farina di soia per il valore del suo punto pieno (100 $), e lo stesso facciamo con l'olio che muove 600 $.

In questo modo avremo dei valori rettificati e potremo facilmente calcolare i livelli di entrata ed uscita.

Oggi e' scattato il trade ai livelli segnalati qualche giorno fa:

I prezzi sono: SM comprato a 340.5. BO venduto a 61.570

Applichiamo la formula: (340.5 * 100) - (61.57 * 600) = -2892

Quindi riepilogando:

Entry a: -2892

giancarlo_dallaglio@fastwebnet.it