Testiamo insieme trading systems end-of-day

Con questo articolo comincia un ciclo di interventi sulla creazione e la valutazione dei trading systems. Nel pubblicare statistiche e equity lines si suscita sospetto nella platea dei lettori. Questo è assolutamente legittimo. La mia proposta ai lettori è di condividere i processi in modo da sgombrare il campo da ogni dubbio, in un settore "non sempre" lineare e trasparente.

La mia passione per i trading systems è nata poco tempo dopo il mio avvicinamento all'analisi tecnica. Stiamo parlando del lontano 1996, l'anno della mia laurea. I primi sistemi altro non erano che incroci di medie mobili. A mano a mano che la mia cultura personale sull'argomento cresceva è cresciuta la complessita dei trading systems. Come sempre, in fase di apprendimento, si passa da un estremo all'altro. Ho poi toccato con mano come complessità non sia sinonimo di efficacia ed efficienza.

Costruiamo un "composite", scegliamo mercati da monitorare con la metodologia che ci interessa. In questo caso la metodologia d'analisi non è discrezionale ma è strettamente meccanica, basata su sistemi programmati a priori. Durante il ciclo di interventi monitoriamo l'andamento reale dei sistemi sul nostro composite.

Pubblicherò i segnali sui mercati che riporto qui sotto per un periodo di sei mesi. In questo modo alla fine di questo periodo finestra, tracciamo una equity line reale, non frutto di backtesting. Nel frattempo ne approfitto per parlare della noiosissima teoria dei trading systems.