Le tipologie di trading systems

Luigi Piva - 19/10/2007 16.42.00

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Abbiamo visto le definizioni di base e le impostazioni principali dei trading systems. Ora vediamo di dividerli in gruppi, in categorie basate sulla natura tecnica dei principi base del sistema. In pratica classifichiamo il trading system a seconda della sua funzione principale.

Le due categorie fondmentali sono:

 

• Trend following
• Trading range o ricerca dei pattern

 

Nella prima categoria troviamo tutti i sistemi che utilizzano indicatori che stimano la direzione dl trend e se questo è sufficientemente deciso da permetterci di intraprendere un'operazione. Anche i sistemi di breakout, per esempio la rottura di massimi-minimi mensili, cercano di appoggiarsi a trend importanti che si stanno sviluppando. Un esempio è un sistema che utilizza l'incrocio di due medie mobili filtrate dall'Adx che monitorizza lo stato del trend.

I trading systems appartenenti alla seconda suddivisione sono quelli che utilizzano indicatori o pattern di prezzo che identificano possibili aree di reversal. Ne sono tipici esempi i sistemi che usano gli oscillatori di ipercomprato/ipervenduto o che traggono segnali dai pattern candlestick.

E' evidente che queste diverse tipologie di trading systems funzionano bene quando le cratteristiche del mercato i adattano alle premesse di base. In un mercato fortemente direzionale sistemi trend following performano in modo eccellente, mentre un sistema che ribalta la posizione qualora ci si trovi in eccesso va incontro a perdite...e viceversa...

Da queste considerazioni nascevo sviluppo di trading systems che prima di tutto cercano di verificare se ci si trova in trend o in range. In base al responso su questo primo questito, le entrate seguiranno logiche diverse: se siamo in fase a tendenza definita (indfinita) useremo indicatori come le medie mobili (oscillatori). Per capire le condizioni di mercato vengono utilizzati indicatori come l'Adx, il VHF, l'ATR o altri filtri in genere algoritmici.